– Plädoyer zur Erweiterung der Principal-Agency-Theory –

Im ers­ten Teil die­ser Bei­trags­se­rie wur­de auf die Not­wen­dig­keit einer drit­ten Kate­go­rie im bis­her bipo­la­ren Modell der Princi­pal-Agen­cy-Theo­ry hin­ge­wie­sen. Auch der Ein­füh­rung einer wei­te­ren – orts­be­zo­ge­nen oder räum­li­chen – Dimen­si­on wur­de das Wort gere­det. In die­sem zwei­ten Teil wer­den daher kon­kre­te Tra­ding-Events aus der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit her­an­ge­zo­gen, um die auf­ge­stell­ten For­de­run­gen zu unter­le­gen und an der Rea­li­tät zu spie­geln.

Heu­te ist der zwei­te Teil mei­ner Arti­kel­rei­he auf “Der-Bank-Blog.de” erschie­nen, ich the­ma­ti­sie­re hier ins­be­son­de­re die zeit­li­chen Aspek­te asym­me­tri­scher Infor­ma­ti­on. Teil 3 erscheint am 21.09.2018.

Zum Arti­kel: hier lang.